单期二叉树定价模型是二叉树期权定价模型的一种，是金融期权价值的评估方法之一。
期权价格=（1+r-d）/（u-d）×c/（1+r）+（u-1-r）/（u-d）×c/（1+r）
u：上行乘数=1+上升百分比
d：下行乘数=1-下降百分比
其中：
上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
期权价格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）。
